Кейс Интер РАО — Количественная оценка комплаенс-рисков на примере рисков нарушения антимонопольного законодательства

Проблематика

В компании активно развивается антимонопольный комплаенс: организовано специализированное подразделение, утверждены внутренние нормативные документы, работает комиссия по антимонопольному комплаенсу. В целях развития методологии и переходу к количественной оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также приоритизации ресурсов для целей управления данными рисками к риск-менеджерам за помощью обратился департамент корпоративного управления и антимонопольного комплаенса. Требовалось разработать простую унифицированную методологию оценки рисков, с возможностью сопоставления уровня рисков нарушения законодательства между дочерними компаниями Группы, работающих в одном сегменте, а также позволяющее анализировать возможные последствия в количественном выражении, их влияние на целевые показатели в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Опыт внедрения и описание подхода

Решение данной задачи состояло из нескольких этапов.
1. Определение периметра
1.1 Сформирован перечень компаний Группы для который актуален риск нарушения антимонопольного законодательства
1.2 С учетом специфики деятельности компаний из каждого; сегмента и анализа законодательства были определены присущие риски, то есть какие установленные законом запреты могут быть признаны нарушенными при осуществлении компаниями своей деятельности.
2. Риск-факторный анализ
2.1 Проведены риск-сессии для построения дерева риска: декомпозиция риска на факторы (в данном случае действия, которые могут привести к нарушению норм антимонопольного законодательства);
1.2 На основании дерева риска была сформирована карта рисков нарушения АМЗ, в которой были соотнесены «Правовые нормы», «Действия, образующие объективную сторону нарушения», «Возможные последствия от реализации риска» и «Действующие комплаенс решения».
3. Количественная оценка
3.1 По каждому фактору на основании статистической, аналитической и сравнительной информации проведена оценка:
— вероятности взыскания с общества денежного штрафа в результате нарушения АМЗ в отчетном периоде;
— количества денежных штрафов в результате нарушения АМЗ в отчетном периоде;
— размера последствий;
3.2 На основании полученных оценок методом имитационного моделирования осуществлена оценка совокупного риска за период по каждому фактору.
3.3. Проведена оценка рисков по каждому обществу, сегменту и Группе в целом.

Результаты внедрения

Совершенствование методологии оценки рисков с применением методов имитационного моделирования позволило:
— оценивать возможные последствия на горизонте отчетного периода и в долгосрочной перспективе;
— понимать вероятность наступления последствий и вероятность превышения пороговых значений;
— на горизонте отчетного периода сопоставлять между собой риски с низкими последствиями, но высокой частотой реализации и риски с серьезными, но маловероятными последствиями;
— сравнивать подверженность риску между обществами внутри одного сегмента и эффективно распределять между ними ресурсы;
— приоритизировать рискидля целей дальнейшего управления, в том числе рассмотрения на комиссии по антимонопольному комплаенсу;
— повысить точность бизнес планирования, формирования резервов;
— получить положительную оценку организации системы антимонопольного комплаенса в федеральной антимонопольной службе.

Краткая биография участников команды

  • Саламатов Сергей Владимирович, руководитель дирекции по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Интер РАО»; более 14 лет опыта в области управления рисками, внутреннего контроля и аудита; сертифицированный профессионал в области управления рисками CRMP.RR, сертифицированный внутренний аудитор ICFM, лучший внутренний аудитор РФ в 2016 году по версии экспертного совета НОВАК.
  • Ширяев Юрий Владимирович, главный эксперт дирекции по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Интер РАО»
  • Смолков Павел Евгеньевич, руководитель департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Интер РАО»
  • Шакирова Юлия Хамитовна, руководитель направления антимонопольного комплаенса ДКОиАМК ПАО «Интер РАО»
  • Сидельникова Светлана Юрьевна, руководитель департамента корпоративного управления и антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО»

Голосуйте за кейсы, которые вы хотите видеть на Неделе Риск Менеджмента https://pro.evalato.com/2457/public-voter/3108/

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.