На недавней презентации результатов ежегодного исследования зрелости управления рисками, Николай Лузан, Директор департамента по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Вымпелком» Николай описал несколько шагов: 1. Нужно «продать» вероятностную модель высшему руководству или акционеру. Лучше и тем и другим. Акционер всегда хочет больше денег. Его требования всегда будут амбициозны. Наемный менеджмент всегда хочет бонус. И… Читать далее Николай Лузан: Построение и использование модели BUDGET@RISK
Рубрика: Hot
Неизбежность оптимизма
Неизбежность оптимизма, Грэм Киф, опубликовано 15 августа 2019 Анализ рисков при принятии решений — Количественный анализ влияния неопределенностей и рисков на стратегию подробнее об этом Девять из десяти проектов транспортной инфраструктуры завершаются (если завершаются) со значительным превышением бюджета. Фактические затраты в среднем примерно на 30% выше, чем прогнозировалось (при отмечающихся снижениях по некоторым категориям до 50%, что… Читать далее Неизбежность оптимизма
12 ЛУЧШИХ КНИГ ПО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ
1. Одураченные случайностью Нассим Николас Талеб Каждый хочет добиться успеха в жизни. Однако, что делает некоторых из нас более успешными? Во многом фактор успешности действительно зависит от навыков и стратегии, но что если речь идет о чем-то более непредсказуемом? Эта книга — сенсация, которая изменит ваше представление о бизнесе и мире. Автор полагает, что все… Читать далее 12 ЛУЧШИХ КНИГ ПО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ
Дэвид Восе: Как выиграть в лотерею с учетом рисков
Я – риск аналитик (автор Дэвид Восе). Подразумевается, что я должен иметь основательные знания в области теории вероятности, плотно укрепившейся и запечатлевшейся в творчестве яркой фигуры по имени Джероламо Кардано, имевшего довольно много проблем с азартными играми, которые он хотел решить. Бывает, когда я впервые встречаюсь с кем-то и начинаю говорить о своей работе, один… Читать далее Дэвид Восе: Как выиграть в лотерею с учетом рисков
Проблема с использованием «наиболее вероятных» или «средних» значений
Решения, основанные на средних значениях, в среднем оказываются неверны. Сэм Сэведж По материалам Harvard Business Review, Ноябрь 2002 Представьте себе математика, который утонул во время перехода реки, глубину которой он рассчитал в среднем равную 20 сантиметрам. Если бы он остался в живых, то рассказал бы нам о недостатках средних значений. Сэм Сэведж утверждает, что планы,… Читать далее Проблема с использованием «наиболее вероятных» или «средних» значений
Озадачивающая математика неопределенности (Часть 5)
Почти каждый, кто начинает заниматься построением финансовых моделей и моделированием рисков, допускает ошибки, когда они включают в свои модели деление. Обычно это используется при расчете КПЭ. Это очень запутанно и интуитивно не понятно с самого начала. Рекомендуется избегать использование деления в моделях. Разберем данный кейс с использованием предыдущего примера про магазин. Как мы выяснили ранее,… Читать далее Озадачивающая математика неопределенности (Часть 5)
Озадачивающая математика неопределенности (Часть 4)
Допустим наш магазин посетило 600 покупателей и каждый из них потратил $20. Общая выручка магазина составит 600 * $20 = $12 000. Большинство бизнес моделей будут иметь множество подобных типов вычислений – умножений количества единиц на стоимость или доход за единицу. Но если объем / стоимость покупок варьируется случайным образом между всем количеством покупателей, простое умножение… Читать далее Озадачивающая математика неопределенности (Часть 4)
Озадачивающая математика неопределенности (Часть 3)
Допустим, у нас есть две стоимости – А и В, которые суммируются в итоговое значение С, но нам известны только значения А и С. Если А = $1, а С = $5, мы можем вычислить значение В: = $5 — $1 = $4. Но, когда значения А и В являются неопределенностями, подобный расчет не допустим.… Читать далее Озадачивающая математика неопределенности (Часть 3)
Озадачивающая математика неопределенности (Часть 2)
Из четырех рассматриваемых нами операций сложение представляется наименее проблематичным. Единственным нюансом, который возникает при сложении является то, что две суммируемые переменные имеют определенную логическую связь между собой (то есть, существует определенная явная или не явная причинно-следственная связь, которая может приводить к корреляции значений переменных). Иными словами, если мы хотим суммировать переменные, на которые воздействуют один… Читать далее Озадачивающая математика неопределенности (Часть 2)
Озадачивающая математика неопределенности (Часть 1)
Количественный анализ рисков требует от риск менеджера широкого спектра навыков. Одним из наиболее недооцененных навыков является умение работать с неопределенными переменным в имитационных моделях Монте-Карло, что является основой стандартной техники анализа рисков. Такие простейшие действия как сложение, вычитание, умножение и деление мы научились выполнять с простыми числами еще в начальной школе, они для нас само-собой… Читать далее Озадачивающая математика неопределенности (Часть 1)
РИСК МЕНЕДЖМЕНТ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 