Допустим, у нас есть две стоимости – А и В, которые суммируются в итоговое значение С, но нам известны только значения А и С. Если А = $1, а С = $5, мы можем вычислить значение В: = $5 — $1 = $4. Но, когда значения А и В являются неопределенностями, подобный расчет не допустим. Из предыдущего примера мы имеем:
А – Uniform (0.5,1.5)
В – Uniform (3.5,4.5)
С – Triangle (4,5,6)
И мы увидели, что А + В = С, т.е.:
Uniform (0.5,1.5) + Uniform (3.5,4.5) = Triangle (4,5,6)
Законы простой алгебры заставили бы нас поверить, что С – А = В, т.е.:
Triangle (4,5,6) — Uniform (0.5,1.5) = Uniform (3.5,4.5)
На самом деле левая и права части этого уравнения очень разные. Если мы рассчитываем в модели:
Triangle (4,5,6) — Uniform (0.5,1.5)
В надежде получить правильное распределение для В, мы фактически переоценили бы неопределенность значений В, как показано на рисунке ниже:
Давайте снова обратимся к диаграмме распределения из предыдущего примера.Что пошло не так?
Если значение С ожидается 5,5 как показано верхней стрелкой, то значение А может находиться в диапазоне от 1 до 1,5. Подобным же образом, если С ожидается на уровне 4,5, А может находиться в диапазоне от 0,5 до 1. Иными словами возможное распределение А зависит от значения С, которое не учитывается в простой формуле:
С – А = Triangle (4,5,6) — Uniform (0.5,1.5)
Общее правило в данном случае такое, что необходимо избегать выполнения таких вычитаний как С – А при использовании моделирования Монте-Карло, в случае если суммирующее значение С включает в себя значение А.
Например:
- C = общая стоимость эксплуатации завода, A = затраты на персонал,
C – A не будет объективно отражать затраты, не связанные с персоналом. Вместо этого вы должны построить свою модель наоборот – рассчитать расходы на персонал и не связанные с персоналом, а затем сложить их вместе, чтобы получить общую стоимость.
- C = выручка, A = стоимость, тогда C – A будет рассчитывать прибыль, если в модели учтены любые взаимосвязи между C и A (например, отношение к объему проданных товаров).
РИСК МЕНЕДЖМЕНТ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
Озадачивающая математика неопределенности (Часть 3): 1 комментарий