Нассим Николас Талеб. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса

Оригинал на https://risk-practice.ru/magazine/113/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b1-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%85%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba/

М.: КоЛибри, 2020. – 768 стр.

Нассим Николас Талеб – родившийся в Ливане православный американец, доктор философии, трейдер, статистик и риск-менеджер, которого отдельные интеллектуалы называют «самым выдающимся мыслителем в мире». Сам Нассим Талеб о большинстве интеллектуалов отзывается скептически.

Талеб стал знаменитым после выхода в 2007 году книги «Черный лебедь». Черными лебедями Талеб назвал события, которые имеют катастрофические последствия и которые практически невозможно предсказать, хотя и легко объяснить постфактум (к типичным Черным лебедям относят нынешнюю эпидемию коронавируса).

«Антихрупкость» – книга, которая продолжает изыскания Нассима Талеба. Она о том, что противостоять Черным лебедям можно. Плюс в этой работе масса остроумных замечаний Талеба о науке, медицине, здоровье и будущем. Так что читать книгу приятно и познавательно.

Об антихрупкости

Термин «антихрупкость» придумал сам Нассим Талеб, потому что до него не было слова, которое обозначало бы вещи и явления, которым встряска идет на пользу, – они расцветают и развиваются, когда сталкиваются со случайностью, с беспорядком, с риском и неопределенностью.

Нассим Талеб назвал этот феномен «антихрупкостью» – в противоположность хрупкости.

Антихрупкость – это совсем не то, что эластичность и гибкость. Гибкое и эластичное противостоит встряске, но после нее остается прежним. Антихрупкое, пройдя испытания, становится лучше прежнего.

Ключевое свойство антихрупкости – любовь к ошибкам.

Антихрупкостью обладают пережившие века идеи, долго существующие политические системы, выжившие в кризис фирмы и человечество как вид.

Уникальность антихрупкости в том, что она позволяет нам делать нечто в условиях, когда мы не понимаем, что именно делаем, – и добиваться при этом успеха.

Распознать антихрупкость легко: все, что от случайных событий и потрясений скорее улучшается, чем ухудшается, антихрупко. Обратное свидетельствует о хрупкости.

Нассим Талеб уверяет, что в любых обстоятельствах он предпочтет быть тупым и антихрупким, а не сообразительным и хрупким.

Для объяснения антихрупкости Талеб приводит два примера. Птица Феникс – всякий раз, когда Феникса уничтожают, он возрождается из пепла. Но он становится таким же, каким был. Не улучшается.

Другое дело: Гидра – змееподобное создание со множеством голов, обитавшее в озере Лерна. Каждый раз, когда Гидре отрубали одну голову, на ее месте вырастали две новые. То есть гидра извлекала выгоду из повреждения. Она и олицетворяет собой антихрупкость.

О нашем хрупком мире

К сожалению, современный мир ужасно хрупок.

Объясняет эту хрупкость Нассим Талеб так: если антихрупкость – свойство всех систем, которые сумели выжить, значит, лишая эти системы воздействия случайности и стресса, мы им вредим. В результате такие системы ослабевают и разрушаются.

Мы уже сделали хрупкими экономику, наше здоровье, политическую жизнь и образование. Если вы проведете месяц в кровати, ваши мышцы атрофируются; так же сложные системы ослабевают, если избавить их от стрессов.

Такова трагедия нового времени: как это бывает с невротическими родителями, которые чрезмерно опекают свое чадо, люди, стремящиеся защитить нас, причиняют нам наибольший вред.

Почти все то, что навязывается нам сверху, делает нас хрупкими и блокирует антихрупкость и развитие. Все то, что идет снизу, наоборот, процветает от доз стресса и беспорядка.

Болезнь нового времени – туристификация. Этим термином Нассим Талеб называет систематическое избавление от случайности и неопределенности, попытка сделать реальность предсказуемой до мельчайших деталей.

Туристификация соотносится с жизнью так же, как турист соотносится с искателем приключений. Процесс туристификации преобразует любую деятельность (не только путешествия) в эквивалент сценария, по которому играют актеры.

О героях и хрупкоделах

Современный мир не ценит героев. В прошлом высокое положение и статус героя получали только те, кто брал на себя риск и расплачивался за свои действия. Сегодня имеет место обратное.

Возвышается новый класс «героев наоборот» – бюрократов, банкиров и ученых, которые не отвечают за свои слова. Они вертят системой как хотят, а граждане за это платят.

Никогда прежде такое множество ничем не рискующих людей не контролировало общество в такой степени.

Мир захватили хрупкоделы – т.е. те, кто делает других более хрупкими, будучи уверенным в том, что понимает происходящее.

Хрупкодел-политик (сторонник вмешательства и социального планирования) путает экономику со стиральной машиной, которую все время надо ремонтировать.

Хрупкодел-родитель перебарщивает с заботой.

Хрупкодел-медик перебарщивает с вмешательством в организм пациента, отрицает естественную способность тела к самоизлечению.

О черных лебедях и индюшках

Черные лебеди – это непредсказуемые и нерегулярные события огромного масштаба, влекущие за собой тяжелые последствия. Конкретного наблюдателя, который не в состоянии их предсказать, Нассим Талеб называет «индюшкой». Черный лебедь застает такого наблюдателя врасплох и больно его бьет.

Индюшкам кажется, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров. Примерно так мясник откармливает индюшку тысячу дней; с каждым днем индюшки-аналитики все больше убеждаются в том, что мясники любят индюшек «с возрастающей статистической достоверностью». Мясник продолжает откармливать индюшку, пока до Дня благодарения не останется несколько суток. Тут мясник преподносит индюшке сюрприз, и она вынуждена пересмотреть свои теории – именно тогда, когда уверенность в том, что мясник любит индюшку, достигла апогея и жизнь индюшки стала удивительно предсказуемой.

Ключевой момент: неожиданность (событие, которое Талеб называет Черным лебедем) касается только индюшки, но не мясника.

Главный вывод из истории с индюшкой: отсутствие доказательств близости катастрофы не означает, что катастрофы не будет. Эту ошибку склонны совершать интеллектуалы.

Вера в то, что мир становится все безопаснее, – по‑индюшачьи наивна. Это все равно что утверждать, будто атомные бомбы безопаснее, поскольку они взрываются куда реже обычных.

Талеб утверждает, что историю делают Черные лебеди, а мы по‑прежнему стремимся описать обычные события – и развиваем модели, которые не в состоянии ни отследить Черных лебедей, ни измерить вероятность их наступления.

Мы не осознаем роль Черных лебедей из‑за иллюзии предсказуемости. Наше сознание занято тем, что превращает историю в нечто линейное. Столкнувшись с нелинейной случайностью, мы испытываем страх и неадекватно реагируем. Из-за этого страха и жажды порядка созданные людьми системы уязвимы в отношении Черных лебедей и почти никогда не получают от них выгоды.

О заблуждениях риск-менеджеров

Талеб вывел «проблему Лукреция» – по имени римского философа, который написал: «Дурак верит, что самая высокая гора в мире равна по высоте той горе, которую он видел».

Точно так же поступает основная масса риск-менеджеров: они ищут архивную информацию о наихудшем сценарии, чтобы использовать ее для оценки будущего риска (это называется «стресс тестированием»). Менеджеры берут самый глубокий экономический спад в истории, самую ужасную войну, самый высокий показатель безработицы и смотрят, какой будет худшая отдача при реализации этого варианта. Риск-менеджеры не замечают очевидного противоречия: рассматриваемое ими наихудшее событие в момент, когда оно произошло, было хуже, чем все известные к тому моменту «наихудшие сценарии».

И мы практикуем такой подход тысячелетиями. При фараонах в Египте писцы отмечали высшую точку прилива Нила и считали, что в худшем случае вода поднимется до этой точки.

То же самое было с АЭС «Фукусима». Ядерный реактор создавался с тем расчетом, чтобы он выдержал самое мощное землетрясение в истории – строители не думали, что бывают катаклизмы страшнее.

То есть люди всегда сражаются с предыдущим самым опасным врагом.

О причинно-следственных иллюзиях

Теоретиков, вызывающих особую антипатию у Талеба, он называет профессорами советско-гарвардской школы. Советско-гарвардскую иллюзию (чтение птицам лекций о полете и вера в то, что благодаря этим лекциям птицы и умеют летать) Талеб относит к классу причинно-следственных иллюзий, называемых эпифеноменами.

Что представляют собой эти иллюзии? Если вы, очутившись на корабле, будете подолгу стоять на капитанском мостике перед компасом, у вас может создаться впечатление, что компас направляет корабль, хотя он лишь показывает, куда корабль движется.

Другой эпифеномен: в развитых странах проводится масса научных исследований, что заставляет нас предположить, будто эти исследования порождают богатство. А это не так.

Простое сочетание факторов принимается за причину и следствие, и если уровень образования в богатых странах высок, аналитики немедленно заключают, что образование дает стране богатство. Эта ошибка в рассуждениях обусловлена попыткой выдать желаемое за действительное, потому что образование считается чем‑то «хорошим».

Талеб не говорит, что для конкретного индивида образование бесполезно – оно дает полезные для карьерного роста документы и делает из индивидов более утонченных собеседников, – но на уровне страны это ничего не значит.

Талебу нравятся не профессиональные ученые, а готовые идти на риск дилетанты. Он уверяет, что список изобретений, сделанных увлекающимися практиками, огромен (хотя академики присвоили себе массу достижений непрофессионалов).

И предлагает сравнить список лекарств, появившихся благодаря случайности, со списком лекарств, созданных целенаправленно. Итог: препаратов, которые были получены телеологическим путем, очень мало.

Тут Нассим Талеб оговаривается: он вовсе не считает, что из приведенных аргументов должен вытекать запрет на госфинансирование науки. Финансирование в какой‑то форме эффективно. Ирония судьбы заключена в том, что власти получают от исследований огромную отдачу, но не такую, на которую они рассчитывали (скажем, интернет создавался для военных и в военных целях).

Лучший вариант: множество проектов типа «пальцем в небо» и распределение финансирование среди людей, а не проектов (ставить надо на жокея, а не на лошадь), так чтобы многие ученые получили маленькие суммы. И, конечно, деньги должны течь к агрессивным частникам, о которых все точно знают, что они своего не упустят.

О хрупкости в медицине

По убеждению Талеба, за медицинской помощью следует обращаться, только когда на кону стоит что‑то очень серьезное (спасение жизни) – и когда польза значительно превосходит потенциальный вред.

В таких случаях медицина обладает позитивной асимметрией – результат с меньшей вероятностью сделает вас более хрупким.

В качестве доказательства Нассим Талеб приводит случай из своей жизни: однажды он сломал нос, упав на прогулке. Врач настаивал на холодном компрессе. Талеб решил, что отек не был прямым следствием травмы. Так тело реагировало на повреждение. И решил, что не стоит перебивать запрограммированную природой реакцию, если нет доказательств того, что люди справляются с проблемой лучше матери-природы. Спросил врача, есть ли у него статистически подтвержденные данные о пользе, которую его нос может извлечь из холодного компресса. По расплывчатым репликам врача стало ясно, что ответа у него нет.

Дорвавшись до компьютера, Талеб выяснил, что нет убедительных эмпирических данных в пользу уменьшения отека. Все дело лишь в том, что врачи исповедуют политику вмешательства (врач должен что-то сделать) и в заблуждении медиков: «мы‑то знаем, как надо».

Вывод Талеба: в отношениях с медициной надо помнить о нелинейности. Когда мы имеем дело с легкой гипертонией, вероятность того, что некое лекарство принесет пациенту пользу, равна 5,6% (легче станет одному из 18 больных). Но когда давление «очень высокое», вероятность повышается до 72% (легче будет двум пациентам из трех). Таким образом, польза от лечения тем больше, чем состояние хуже.

Если пациент близок к смерти, должны быть испробованы любые рискованные методы лечения. И наоборот, если пациент почти здоров, его врачом должна быть мать-природа.

Призыв Талеба: откажитесь от врача и полагайтесь на свою антихрупкость всегда, когда только можете. А если не можете – проводите самое агрессивное лечение.

Рекомендация Талеба: следует поднять планку медицинского вмешательства, чтобы оно производилось лишь в наиболее острых случаях. Лучше повысить расходы на самых тяжелых больных и снизить их на тех, кому требуется плановое лечение.

О выросшей цене ошибки

Современный мир с его глобализацией становится все более сложным и, соответственно, более хрупким.

Мы ошибаемся чаще и с более пагубными последствиями еще и потому, что стали богаче. Проекты стоимостью сто миллионов долларов более непредсказуемы, чем проекты стоимостью пять миллионов.

Редкое событие (все равно, хорошее или плохое) играет теперь непропорционально большую роль. Скажем, европейские аэропорты работают очень плотно, они, может показаться, сверхэффективны. Они функционируют на пределе возможностей, их штат не избыточен, у них почти нет резервов. В результате малейший затор, минимальное отставание от графика может вылиться в хаос – и вот уже тысячи пассажиров спят на полу.

Если уделить этому редкому событию внимание – для того, чтобы извлечь из него пользу, или для того, чтобы от него защититься, – риск мероприятия существенно снизится. Нужно просто беспокоиться об уязвимости в отношении Черных лебедей – и жизнь станет куда проще.

Один процент модификаций в системе может уменьшить ее хрупкость на 99 процентов. Так, небольшая группа работников корпорации обычно является причиной почти всех проблем, так что лучше от таких работников избавляться.

Как стать антихрупким

Понять антихрупкость – значит перестать испытывать страх перед Черными лебедями и принять их как нечто необходимое для истории.

Как добиться перемен? Нассим Талеб советует для начала постараться попасть в беду. Речь должна идти о серьезной беде (но, конечно, не фатальной). Талеб считает (это его убеждение, а не предположение), что перемены и развитие начинаются с внутренней необходимости. Как говорили римляне, artificia docuit fames (развитие порождается голодом) и ingenium mala saepe movent (трудности пробуждают гения).

Перемены и инновации начинаются, когда гиперреакция на неудачи высвобождает избыточную энергию.

Этот завет противоречит современным методам и концепциям инноваций. Мы склонны считать, что перемены – это бюрократическое финансирование и планирование. Так вот – это заблуждение.

Талеб открыл для себя принцип гиперкомпенсации, когда читал лекции. Организаторы конференций уверяли, что ему нужно произносить слова неестественно отчетливо, а если придется – танцевать на сцене, чтобы привлечь внимание аудитории. Талеб предпочитает противоположный подход – говорить еле слышно и не очень отчетливо. Нужен достаточный самоконтроль, чтобы заставить аудиторию ловить каждое твое слово, а мозг слушающих – работать с ускорением.

Парадокс, но наибольшую выгоду мы получаем не от тех, кто пытается нам помочь, а от тех, кто активно пытается нам навредить.

Книги и идеи антихрупки – борьба с ними идет им на пользу. Запрещенные книги и запрещенные идеи привлекают больше внимания.

Когда вы слышите, что такая‑то корпорация пытается «укрепить доверие» к ней, вы должны понимать, что эта структура хрупка, а значит, обречена.

О хронических и православных стрессах

Не надо бояться острых стрессов – люди лучше справляются с острыми стрессами легче, чем с хроническими, особенно если после стресса у них есть время на восстановление.

К хроническим стрессам относятся: ипотека, проблемы с налогами, требующие ответа электронные письма, бланки, которые нужно заполнить, ежедневные поездки на работу и обратно – иными словами, все то давление, которое оказывает на нас цивилизация.

Чтобы понять, насколько вредными могут быть стрессоры низкого уровня без периода восстановления, вспомните китайскую пытку водой: капля за каплей падают на одно и то же место на голове.

Нассим Талеб, будучи православным христианином, соблюдает посты по греческому православному календарю, но делает это не из религиозных побуждений. Логика у Талеба такая: отказ от чего‑либо – это стрессор, а стрессоры полезны. Пост привносит нерегулярность в потребление пищи, и это именно то, что нужно нашей биологической системе. Опыты говорят о том, что если лишить организм какой‑то пищи, он реагирует на шок, становясь сильнее и выносливее.

О хрупкости в экономике

В экономике есть уровни: индивидуалы, частники, маленькие фирмы, корпорации, отрасли промышленности, экономика региона и, наконец, на вершине – глобальная экономика.

Для того чтобы экономика была антихрупкой и эволюционировала, каждый отдельный бизнес просто обязан быть хрупким, то есть подверженным разрушению – эволюции требуются организмы, которые умрут, чтобы их место заняли другие организмы. В этом случае система в целом совершенствуется.

Соответственно антихрупкость на высшем уровне может требовать хрупкости и жертв – на низшем уровне.

Экономике нужно, чтобы бизнесмены неблагоразумно брали на себя очень большой риск. Необходимо признавать бизнесменов, которые чего‑то не добились, героями – это будет формой компенсации, которой общество может одарить тех, кто рискует ради него. Но никто их за это не хвалит. Хотя отрасли, где эти люди трудятся, развиваются после каждой неудачи (мы знаем, что ресторанный бизнес высокоэффективен именно потому, что рестораны очень чувствительны к переменам и постоянно банкротятся).

Правительства нарушают работу такой модели своими дотациями, при этом они, как правило, благоволят определенному классу компаний, которые достаточно велики и позволяют себе требовать: спасите нас, а не то рухнет вся экономика. Это противоположность здоровому принятию риска: речь идет о переносе хрупкости с коллектива на слабого.

Решить проблему можно, лишь создав систему, внутри которой разорение одной компании не влечет за собой банкротства остальных компаний: постоянные мелкие неудачи обеспечивают устойчивость системы в целом. Правительственное вмешательство и социальная политика сплошь и рядом бьют по тем, кто слаб, и укрепляют тех, кто и без того крепок.

О хрупкости в политике

Платон, по Талебу, был не прав – он уподоблял государство кораблю, который нуждается в надзоре капитана. По Талебу, мир не нуждается в управлении. Или –
хотя бы – это управление надо сделать менее предсказуемым.

С точки зрения Талеба, идеальна ситуация, в которой бы подданные вносили элемент случайности в жизнь правителей, назначая их при помощи лотереи и лишая полномочий наугад.

Компьютерное моделирование, проведенное Алессандро Плукино, продемонстрировало, что добавление некоторого числа случайно выбранных политиков улучшает функционирование парламентской системы.

Всевозможные руководители и члены правлений остаются в своих креслах все дольше, что препятствует развитию множества отраслей. Таковы генеральные директора, профессора на постоянном контракте, политики и журналисты – этот перегиб, считает Нассим Талеб, нам следовало бы компенсировать случайными лотереями.

В социальной политике разумная стратегия – защищать очень слабых и позволять сильным делать свою работу, а не помогать среднему классу, блокируя эволюцию и создавая экономические проблемы, которые больнее всего бьют по бедным.
Искусственно стреноженные системы становятся жертвами Черных лебедей. В подобной среде в конце концов случается ужасная катастрофа.

О пользе прокрастинации

Нассим Талеб поет оду прокрастинации (от лат. procrastinatio – откладывание). Инстинкт прокрастинации просыпается только тогда, когда жизнь человека вне опасности. Если я увижу льва, входящего в мою спальню, говорит Талеб, моя реакция будет молниеносной.

Преимущества прокрастинации проявляются в медицине: медлительность защищает вас от ошибки, позволяя природе сделать свою работу – а природа допускает меньше ошибок, чем ученые. Талеб спрашивает: почему главы государств и олигархи, которым доступна медицинская помощь самого высокого класса, мрут так же, как обычные люди? Отвечает: вероятно, в результате чрезмерного лечения и избыточного приема лекарств.

Вывод Талеба: прокрастинация – штука хорошая, это натуралистический механизм принятия решения на основе оценки риска. Если я медлю с деланием чего‑то, значит, этого делать не нужно.

О хрупкости в финансах

Первый шаг к антихрупкости заключается в уменьшении потерь, а не в увеличении приобретений; проще говоря, вы становитесь менее уязвимыми в отношении негативных Черных лебедей и живете в надежде на появление позитивных.

Талеб объясняет свою теорию на примере из сферы «вульгарных финансов». Если вы размещаете 90% средств в наличных или в чем‑то вроде «объекта, сохраняющего стоимость», а 10% – в очень рисковых ценных бумагах, вы не сможете потерять больше 10% средств, в то время как ваши доходы в случае успеха могут быть велики.

Между тем вложение всех средств в ценные бумаги с так называемым «средним риском» чревато катастрофой.

Антихрупкость – это сочетание агрессивности и паранойи: ограничьте потери, позаботьтесь о защите от крайнего риска – а приобретения, позитивные Черные лебеди, позаботятся о себе сами.

Когда речь заходит о риске, говорит Талеб, я не сяду в самолет, если его экипаж смотрит на успех полета «с умеренным оптимизмом»; я предпочту рейс, в котором стюардессы максимально оптимистичны, а пилот – максимально пессимистичен, а еще лучше – если он параноик.

Если я должен работать, продолжает Талеб, то нахожу более предпочтительным интенсивно трудиться короткое время, а остаток дня ничего не делать, пока не восстановлю силы и не захочу повторить цикл.

Творите безумства, как поступали пьяные греки ближе к завершению философских симпозиумов, и оставайтесь «рациональными», когда дело касается важных решений. Читайте грошовые желтые издания и серьезные научные труды; не читайте книг «среднего уровня». Разговаривайте либо с таксистами, либо с учеными с мировым именем.

О будущем

Пытаясь представить будущее (то, что будет через десять или двадцать пять лет), мы обычно обставляем его новыми вещами – инновациями и передовыми технологиями.

Талеб говорит, что это антинаучно. Надо не добавлять, а изымать из будущего. Это строго научный, согласующийся с понятиями хрупкости и антихрупкости подход – убирать из будущего все, что хрупко. То, что хрупко, в конечном счете разобьется.

Если старой технологии 80 лет, а новой – 10 лет, можно ожидать, что старая просуществует в восемь раз дольше, чем новая. Каждый год, который вещь сумела пережить, удваивает ее ожидаемую продолжительность жизни.

Современные гигантские корпорации отойдут в прошлое, когда их ослабит то, что сами они считают своей сильной стороной: масштаб – враг корпораций, и чем они больше, тем больший ущерб нанесут им Черные лебеди.

Об этом не надо жалеть: корпорации не знают, что такое стыд. Корпорации не знают, что такое жалость. У корпораций нет чувства юмора. Корпорации не человеколюбивы. Корпорации выигрывают за чужой счет.

Итог: в долгосрочном плане корпорации хрупки настолько, что в итоге обрушатся. Корпорации обанкротились бы раньше, если бы не лоббисты: те берут государство в заложники, чтобы оно помогало корпорациям. Все, что мы получаем в итоге, – это отсрочка похорон корпорации за наш счет.

О правильных неудачниках

Определение неудачника, по Талебу, таково: совершив ошибку, неудачник не анализирует ситуацию, не извлекает выгоду из своей оплошности, он пытается объяснить, почему ошибся, вместо того, чтобы двигаться дальше.

Самые бессмысленные ошибки – ошибки, совершаемые коллективно. Мы только и слышим доводы «другие делают это именно так». Люди, которые сами по себе ни за что не сделали бы что‑то глупое, совершают глупости, объединяясь в группы.

Напоследок – одно наблюдение Нассима Талеба. Тот, кто никогда не грешил, менее надежен, чем тот, кто согрешил единожды. Человек, который ошибался много и часто – но никогда не совершал одну и ту же ошибку дважды, – более надежен, чем тот, кто не ошибался никогда.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.